Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 579531 - Эконометрика

Укажите предположения, которые можно сделать, когда ни один из коэффициентов автокорреляции временного ряда не является значимым:
Варианты ответов
  • ряд содержит сильную нелинейную тенденцию
  • ряд содержит только случайную компоненту
  • ряд содержит только сезонные колебания
  • ряд содержит только тенденцию
Тип вопроса: Несколько правильных вариантов
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 11 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44

Похожие вопросы

Вопрос № 90888

Укажите выводы, которые можно сделать в случае, когда во временном ряду наиболее высоким и значимым является только коэффициент автокорреляции уровней первого порядка
имеет место автокорреляция остатков модели
ряд содержит только случайную компоненту
ряд содержит линейную тенденцию
ряд не содержит сезонных колебаний

Вопрос № 580754

Если ни один из вычисленных коэффициентов автокорреляции уровней ряда не оказался значимым, то ряд …
не содержит случайной компоненты, его уровень определяется только тенденцией
содержит сильную линейную тенденцию
не содержит тенденцию, а его уровни содержат только циклические колебания и случайную компоненту
может содержать нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 579537

Укажите выводы, которые можно сделать в случае, когда во временном ряду наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции выше первого порядка
ряд содержит только трендовую компоненту
ряд содержит только случайную компоненту
ряд содержит сезонную компоненту
ряд может содержать как трендовую, так и сезонную компоненты

Вопрос № 579540

Установите соответствие между значениями коэффициентов автокорреляции различного порядка и возможной структурой временного ряда.

1. высокий коэффициент автокорреляции только первого порядка
2. высокий коэффициент автокорреляции первого порядка и t (t > 2)
3. высокий коэффициент автокорреляции только порядка t (t > 2)
4. отсутствуют высокие значения коэффициентов автокорреляции
ряд содержит линейную тенденцию и случайную составляющую
ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит только случайную составляющую или имеет сильную нелинейную тенденцию

Вопрос № 579541

Пусть yt = f(T, S, E) – модель временного ряда. Установите соответствие между обозначениями и их интерпретациями.

1. yt
2. T
3. S
4. E
уровень временного ряда в момент времени t
тенденция ряда
сезонные колебания
случайные факторы

Вопрос № 579542

Установите соответствие между видом функций временного ряда и его структурой.

1. yt = f(T, E)
2. yt = f(T, S, E)
3. yt = f( S, E)
4. yt = f(E)
ряд содержит тенденцию и случайную составляющую
ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит только случайную составляющую
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб