Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 580078 - Эконометрика

Дисперсия значения случайной компоненты в линейной регрессионной модели  зависит от номера наблюдения. Это свидетельствует о(об) ______ остатков.
Варианты ответов
  • равномерном распределении
  • гетероскедастичности
  • автокорреляции
  • гомоскедастичности
Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 11 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44

Похожие вопросы

Вопрос № 335205

Дисперсия значения случайной компоненты в линейной регрессионной модели  зависит от номера наблюдения. Это свидетельствует о(об) ______ остатков.
равномерном распределении
автокорреляции
гомоскедастичности
гетероскедастичности

Вопрос № 718655

Дисперсия значения случайной компоненты в линейной регрессионной модели  зависит от номера наблюдения. Это свидетельствует о(об) ______ остатков.
равномерном распределении
автокорреляции
гомоскедастичности
гетероскедастичности

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 580079

Для линейной регрессионной модели  фактические значения случайных возмущений в различных наблюдениях не зависят друг от друга. Это утверждение является ...
теоремой Гаусса-Маркова
законом больших чисел
критерием Фишера
одной из основных предпосылок метода наименьших квадратов для оценки параметров регрессии

Вопрос № 580080

Отсутствие систематической связи между любыми двумя случайными отклонениями в линейной регрессионной модели   в аналитической форме записывается следующим образом ...

Вопрос № 580081

Для линейной регрессионной модели   величина и определенный знак фактического значения случайной составляющей не должны обуславливать величину и знак фактического значения другой случайной составляющей . Выполнение этого условия свидетельствует о(об) ______ остатков.
наличии гомоскедастичности
отсутствии гетероскедастичности
нормальном распределении
отсутствии автокорреляции

Вопрос № 580083

Регрессионные остатки и объясняющая переменная в  линейной регрессионной модели  независимы друг от друга ...
условием линеаризации
требованием критерия Дарбина-Уотсона
Признаком гетероскедастичности остатков
одной из  предпосылок метода наименьших квадратов для оценки параметров регрессии
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб