Вопрос № 580100 - Эконометрика
Для проверки случайного характера остатков регрессионной модели ...
Варианты ответов
- строится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака
-
сравниваются
-критерии для всех параметров регрессии
- проводится анализ автокорреляционной функции
- сравниваются общий и частные коэффициенты детерминации
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
Похожие вопросы
Для проверки случайного характера остатков регрессионной модели ...
проводится анализ межфакторной корреляции
сравниваются 
-критерии для всех параметров регрессии
-критерии для всех параметров регрессии
сравниваются общий и частные коэффициенты детерминации
строится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака
Для проверки случайного характера остатков регрессионной модели ...
сравниваются 
-критерии для всех параметров регрессии
-критерии для всех параметров регрессии
сравниваются общий и частные коэффициенты детерминации
проводится анализ автокорреляционной функции
строится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака
Другие вопросы по предмету Эконометрика
В тесте Голдфельда-Квандта (при проверке однородности дисперсии остатков) за нулевую принимается гипотеза о ______ остатков.
нормальном распределении
наличии автокорреляции
отсутствии автокорреляции
гомоскедастичности остатков
По формуле 
, где 
остатки регрессионной модели, вычисляется ...
, где остатки регрессионной модели, вычисляется ...
коэффициент детерминации
коэффициент автокорреляции остатков второго порядка
-статистика для проверки статистической значимости коэффициента корреляции
коэффициент автокорреляции остатков первого порядка
Отношение 
определяет значение …
определяет значение …
t–статистики
F-критерия
дисперсии остатков еi
статистики Дарбина-Уотсона
График зависимости остатков et от времени t свидетельствует о наличии…
трендовой составляющей в уравнении регрессии
нелинейной связи между объясняющими переменными
мультиколлинеарности данных
автокорреляции остатков