Вопрос № 150773 - Эконометрика
Модель временного ряда вида Y=T+S+E, где Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента, которая используется при наличии выраженной сезонной компоненты с постоянной амплитудой колебаний, называется …
Вопрос задал(а): Павел, 13 Сентябрь 2017 в 12:12
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 13 Сентябрь 2017 в 12:12
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 13 Сентябрь 2017 в 12:12
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Для расчета параметров модели множественной линейной регрессии 
требуется минимум ____________ наблюдений.
требуется минимум ____________ наблюдений.
8–10
18–21
6–7
12–14
Проверка наличия коллинеарных факторов в эконометрической модели 
основана на рассмотрении коэффициента корреляции между …
основана на рассмотрении коэффициента корреляции между …
y и x1
y и {x1; x2}
y и x2
x1 и x2
Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
0,995359
0,980209
0,969681
0,996116
Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …
