Вопрос № 335255 - Эконометрика
Доступный обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности модели 
и отсутствии автокорреляции остатков предполагает оценку неизвестных дисперсий (при идентификации некоторого факторного признака с помощью индекса
). Наиболее часто используется соотношение...
и отсутствии автокорреляции остатков предполагает оценку неизвестных дисперсий (при идентификации некоторого факторного признака с помощью индекса). Наиболее часто используется соотношение... 
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
Похожие вопросы
Доступный обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности модели 
и отсутствии автокорреляции остатков предполагает оценку неизвестных дисперсий (при идентификации некоторого факторного признака с помощью индекса
). Наиболее часто используется соотношение...
и отсутствии автокорреляции остатков предполагает оценку неизвестных дисперсий (при идентификации некоторого факторного признака с помощью индекса). Наиболее часто используется соотношение... 
Доступный обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности модели 
и отсутствии автокорреляции остатков предполагает оценку неизвестных дисперсий (при идентификации некоторого факторного признака с помощью индекса
). Наиболее часто используется соотношение...
и отсутствии автокорреляции остатков предполагает оценку неизвестных дисперсий (при идентификации некоторого факторного признака с помощью индекса). Наиболее часто используется соотношение... 
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Для обобщенной регрессионной модели традиционный метод наименьших квадратов не дает ______ оценок параметров регрессии.
линейных
состоятельных
несмещенных
эффективных
В случае гетероскедастичности случайных составляющих и принятии гипотезы о пропорциональности квадратов значений факторной переменной дисперсии соответствующей случайной составляющей 
для каждого наблюдения ковариационная матрица случайных составляющих для парной регрессионной модели 
может быть представлена в виде ...
для каждого наблюдения ковариационная матрица случайных составляющих для парной регрессионной модели может быть представлена в виде ... 
Применение обобщенного метода наименьших квадратов базируется на ...
использовании критерия Стьюдента
теореме Гаусса-Маркова
использовании критерия Фишера
теореме Айткена
С помощью теоремы Айткена решается вопрос об эффективности ...
применения критерия Стьюдента
коэффициентов частной корреляции
оценок стандартных ошибок параметров обобщенной линейной модели
линейных несмещенных оценок параметров обобщенной линейной модели