Вопрос № 334803 - Эконометрика
К методам обнаружения автокорреляции относятся:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Обобщенный метод наименьших квадратов используется в случаях:
гетероскедастичности и независимости остатков
гомоскедастичности и автокорреляции остатков
гомоскедастичности и независимости остатков
гетероскедастичности и автокоррелированности остатков
Метод взвешенных наименьших квадратов является частным случаем ____________ метода наименьших квадратов.
традиционного
двухшагового
косвенного
обобщенного
Пусть случайные остатки eT в модели парной линейной регрессии подвержены воздействию авторегрессии первого порядка: eT =r· eT-1+uT. Тогда для получения наилучших линейных несмещенных оценок используют следующее преобразование переменных:
yT*= yT + r·yT-1; xT*= xT + r· xT-1
yT*=r· yT - yT-1; xT*= r·xT - xT-1
yT*= ryT; xT*= rxT
yT*= yT - r·yT-1; xT*= xT - r· xT-1
В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной 
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных 
на величину 
(
). В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной 
имеет вид:
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных на величину (). В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной имеет вид: 
