Вопрос № 96274 - Эконометрика

Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров нелинейных регрессионных моделей, если эти модели являются ...

Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если …

В зависимости от вида функции уравнения регрессии эконометрические модели делятся на ...

Пусть в модели линейной регрессии  нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков  пропорциональна величине ,  – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину…

Пусть исследуется линейная зависимость вида  и оценена регрессия ,  – фактические значения, а  – расчетные значения зависимой переменной, . Тогда коэффициент детерминации  рассчитывается по формуле …

Метод, суть которого состоит в использовании в качестве инструментальной переменной теоретической оценки переопределенной переменной, полученной на базе экзогенных (или предопределенных) переменных модели, является …