Вопрос № 90891 - Эконометрика
Временной ряд характеризует …
Варианты ответов
- данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
- зависимость последовательных моментов (периодов) времени
- данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
- совокупность последовательных моментов (периодов) времени
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Алька, 10 Февраль 2016 в 20:35
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 10 Февраль 2016 в 20:35
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 10 Февраль 2016 в 20:35
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Если во временном ряде наиболее высокими значениями характеризуются коэффициент автокорреляции первого порядка (r1) и коэффициент автокорреляции (rk , k > 3), то допустимыми являются выводы о том, что ряд содержит …
только линейный тренд
только случайную компоненту
сезонную компоненту
линейный тренд
Эмпирический коэффициент 
регрессии 
является состоятельной оценкой теоретического коэффициента 
регрессии
при условии, что ...
регрессии является состоятельной оценкой теоретического коэффициента регрессиипри условии, что ...
дисперсия оценки 
равна 1
равна 1
математическое ожидание оценки 
равно нулю
равно нулю 
сходится по вероятности к 
при числе наблюдений, стремящемся к 0 
сходится по вероятности к 
при числе наблюдений, стремящемся к бесконечности
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии.
линейный коэффициент корреляции
парный коэффициент линейной корреляции
индекс детерминации
индекс корреляции
Модель временного ряда, имеющая следующую спецификацию 
(где
– уровень временного ряда, 
– тренд, 
– сезонная компонента, 
– конъюнктурная компонента, 
– случайная компонента), называется …
(где– уровень временного ряда, – тренд, – сезонная компонента, – конъюнктурная компонента, – случайная компонента), называется …
смешанной
аддитивной
нелинейной
мультипликативной