Вопрос № 96271 - Эконометрика
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения системы одновременных уравнений …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 18 Март 2016 в 19:39
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 18 Март 2016 в 19:39
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 18 Март 2016 в 19:39
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров регрессионных моделей, если эти модели ...
характеризуются гетероскедастичностью случайных отклонений
имеют автокорреляцию в остатках
включают лаговую переменную
линейны по параметрам и факторным переменным
В зависимости от вида функции уравнения регрессии эконометрические модели делятся на ...
парные и множественные
стандартизированные и нестандартизированные
гомоскедастичные и гетероскедастичные
линейные и нелинейные
Пусть в модели линейной регрессии 
нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 
, а дисперсия остатков 
пропорциональна величине 
, 
– неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину…
нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков пропорциональна величине , – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину… 
Пусть исследуется линейная зависимость вида 
и оценена регрессия 
, 
– фактические значения, а 
– расчетные значения зависимой переменной, 
. Тогда коэффициент детерминации 
рассчитывается по формуле …
и оценена регрессия , – фактические значения, а – расчетные значения зависимой переменной, . Тогда коэффициент детерминации рассчитывается по формуле … 
