Вопрос № 1211759 - Эконометрика

Какой статистический критерий проверки гипотез применяется, когда наблюдения производятся последовательно во времени, с равными интервалами, и график изменения остатков во времени указывает на наличие автокоррелированности случайных составляющих модели наблюдений?

Варианты ответов

критерий Дарбина-Уотсона,
критерий Бройша-Годфри,
критерий Голдфелда-Квандта,
критерий Уайта;
критерий Жарка-Бера,

Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом

Правильный ответ

Ответ на этот вопрос уже получили: 2 раз(а)

Помогли ответы? Ставь лайк 👍

Расскажи другу:

Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 23 Сентябрь 2022 в 18:48
На вопрос ответил(а): Астафьева Любовь, 23 Сентябрь 2022 в 18:48

Вопрос № 61695

Теоретическое распределение случайной составляющей регрессионной модели является различным для разных наблюдений в выборке. Тогда имеет место неодинаковый разброс случайных составляющих или _____ остатков.

детерминированность

автокорреляция

гомоскедастичность

гетероскедастичность

Вопрос № 335258

В случае гетероскедастичности случайных составляющих и принятии гипотезы о пропорциональности квадратов значений факторной переменной дисперсии соответствующей случайной составляющей